priceaction.pl



ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
 
BLOG

RX1
28/Styczeń/2015

Geometria wykresowa czasem działa a czasem nie dokładnie tak samo jak inne strategie ale pojawienie się zależności bazującej na równości odcinków (100%) zawsze przykuwa moją uwagę. Na instrumencie EURJPY aktualnie widzimy sekwencję nowego szczytu (pkt C) i nowego dołka (pktD), Kształt ten idealnie nadaje się do mierzeń krzyżowych zwanych RX. Elliotowcy powinni się tutaj dopatrzeć korekty nieregularnej zaś klasycy trójkąta rozszerzającego się.

To czy pkt D czyli cena 130,19 okaże się końcem korekty dowiemy się w kolejnych tygodniach i po reakcji podaży przy OLO wyznaczonego przez ceny 134,20-135,00. Pokonanie tej ceny otwiera drogę aby testować ostatnie szczyty na 137,50 a potem to już tylko mocne umocnienie euro. Czas pokaże czy RX1 wytrzyma.

rx1 eurjpy





Panel dyskusyjny
07/Listopad/2014

 

 

W dniu 18 pażdziernika brałem udział w panelu dyskusyjnym podczas Konferencji Traders Day. Poza moją skromna osoba pojawili się tam jeszcze prof. Piotr Zielonka oraz kanadyjski trader Jim Poniat.

Wideo z tego wydarzenia mozna zlalesc na Youtubie organizatorahttps://www.youtube.com/watch?v=_37kqzNNOTU&feature=youtu.be&list=PLgIWy4YNY81aCOyN2L1cxhECZkuJ688qr

 

 





Wideo z przebiegu jednej z transakcji
21/Październik/2014

Nagrałem online przebieg jednej małej transakcji. Dodałem opisy aby pokazać co się kiedy działo.

Miłego ogladania.


DODAJ KOMENTARZ



Goniąc zajączka
07/Październik/2014

 

Goniąc zajączka.

Rzeczy oczywiste dla mnie jak się okazuje nie do końca są dla innych takimi samymi. Jak to się mówi „zapomniał wół jak cielęciem był”. Napisała do mnie inwestorka z podziękowaniami, oraz info, że „ja  czekam na rynek a nie gonie go cały czas”.

Otóż dokładnie tak jest, ja buduje scenariusza co może się wydarzyć, które poziomy cenowe są newralgiczne , które potwierdzą moja potencjalna transakcję a które wręcz przeciwnie. Scenariusze muszą być oparte na faktach w innym przypadku już w momencie startowym nie mamy szans za wygraną. Pozostaje jeszcze zastanowić się co jest „faktami” na wykresie. Takimi faktami – aksjomatami z którymi się po prostu nie dyskutuje są punkty zwrotne czyli szczyty i dołki. Nie jest tajemnicą, że podmioty dokonujące dużych zleceń wpływają na najważniejsze prawo decydujące o ruchu ceny czyli prawo popytu i podaży. To idąc dalej tym tropem jeżeli ktoś zainwestował swoje pieniądze na rynkach to czy jest zainteresowany aby je tracić…. nie sądzę. Oznacza to że jeżeli cena dojdzie ponownie do poziomu na którym ów duży podmiot wcześniej dokonywał transakcji to rodzi się dylemat:

- dorzucić do pieca i powstrzymać cenę

- czy też pozwolić aby moja transakcja weszła w stratę.

Pierwszy wariant wydaje się logiczny i wykresy potwierdzają, że często jest realizowany.

Mam też świadomość, że rynki to skomplikowana machineria i niektóre podmioty mogą pozwalać sobie na okresowe straty. Jednak musi ku temu być konkretny powód, załóżmy że ktoś ma otwarte pozycje na opcjach, akcjach czy obligacjach to może okresowo zabezpieczać ich wartość otwierając pozycję na innych rynkach. Wtedy strata na np. eurusd nie jest problemem bo jest powetowana zyskami na obligacji która jest wyceniona w walucie innego kraju.

Tak czy siak, logika a konkretnie pieniądz rządzi rynkami, im wcześniej zrozumiemy że ludzie nie lubią tracić a chcą zarabiać tym lepiej. A jeszcze lepiej jak zrozumiemy jak zachowuje się człowiek który traci pieniądze a jak ten co zyskuje.

 

Takie podejście wymaga otwartości umysłu i założenia, że wydarzyć się może wszystko ale ja nie muszę na to wszystko reagować. Ta wolność wyborów daje duży komfort trejdowania. Dlatego rzeczywiście zapomniałem jak to jest gonić rynek, po dużej czarnej sprzedawać a rynek właśnie zawraca bo sprzedałem na wsparciu, albo po trzech białych żołnierzach być kupującym kiedy korekta jest w drodze.

Znalazłem w sieci 2 grafy które pokazują „siłaczy rynkowych” i procentowy udział poszczególnych instrumentów w obrocie (zródło: www.bis.com).

Dodatkowo zachęcam do obejrzenia filmu „Good Year” z roku 2006 gdzie jest scena jak Banki działają na londyńskim City http://www.filmweb.pl/Dobry.Rok a poza tym jest to fajna komedia która można obejrzeć z razem z miłością swojego życia.

 

 

 





Kontrolowane agresywne Zarządzanie Kapitałem
21/Wrzesień/2014

 

 

Zbyt często widzę jak ludzie bez zastanowienia otwierają pozycje za cały swój depozyt a potem dziwią się, że mają straty. Jeżeli musisz agresywnie inwestować to pomyśl jak to zrobić inteligentnie aby Twój depozyt na tym nie ucierpiał, bo nikt Ci drugiego nie da.

 

Jedna z możliwości to zbudowanie sobie „bufora bezpieczeństwa”. Wyobraźmy sobie inwestora, który ma kapitał 10000pln i ma ogromną przemożną presję aby szybko się wzbogacić. W tym ćwiczeniu pomijam sprawę strategii i jej skuteczności, czyli zakładam, że dany inwestor ma strategie, która ma dodatnią wartość oczekiwaną. Piotr –tak nazwijmy naszego inwestora –średnio na stoplossa poświęca 20pipsów. Grając całym kapitałem na instrumencie eurusd za 10k pln można nabyć ok 2,4lota, czyli wartość pipsa to 24usd, w przypadku rynków gdzie usd jest walutą kwotowaną (drugą w danej parze). Czyli na 1 stoplossa Piotr potrzebuje 20pipsów*24usd*3,5= 1680,00pln czyli prawie 17% swojego kapitału, zakładając kurs rozliczeniowy usdpln na poziomie 3,5pln.

 

Moja rada dla Piotra jest taka aby najpierw zarobił małymi kroczkami te 1680,00 pln a dopiero potem grał za całego „klopsa”. Łatwo powiedzieć, stwierdzą niektórzy, czyli jak?

 

Pierwsze kilka transakcji Piotr powinien wykonać w bardzo bezpieczny sposób z maksymalną dźwignią 1-10, czyli na jedną transakcję nie powinien przeznaczać więcej niż 10% kapitału, czyli 1000pln. Korzystając z prostej matematyki wychodzi więc, że maksymalny wolumen to ok 0,2 -0,3lota na majorsach (eurusd, usdjpy , gbpusd ……) a wartość pipsa to ok 7-10pln. Dla porównania w przypadku grania całym kapitałem kwota ta wyniosłaby ponad 100pln (24usd*3,5=84pln)

 

Jeżeli statystycznie zależność ryzyka do zysku jaką osiąga Piotr jest 1-2,6 to oznacza, że jak traci 20pipsów to i średnio zarabia 52pipy. Pomnóżmy to razy wielkość pipsa 52*7pln (0,2lota)= 364pln, czyli musimy zrobić min 6 udanych transakcji aby zarobić na naszego „dużego” stoplossa.

 

Metoda małych kroczków pozwala zadbać o kapitał a ponad przeciętne ryzyko realizujemy z wypracowanych zysków. Trzeba tutaj pamiętać, że jedna nieudana transakcji na maksa i cały zysk wypracowany małymi kroczkami wyparowuje, czyli na nowo trzeba zrobić kilkanaście transakcji aby zarobić te 1680,00pln.

 

Dobra widomość jest taka, że jeżeli udałoby się Piotrowi mając 11680,00pl (kapitał+wypracowany zysk małymi pozycjami) za pierwszym razem zrobić zyskowną transakcje to jego rachunek wyglądałby następująco:

 

Kapitał początkowy: 11680,00pl

Ryzyko: 1680,00pl

Ilość pipsów zarobiona: 52

Wartość pipsa: 84pln (24usd*3,5pln)

Zysk: 84pln*52=4368pln

Saldo końcowe: 11680,00pl+4368,00pln=16048,00pln.

 

Chyba nie muszę tłumaczyć, że powyższy scenariusz jest mocno optymistyczny pomija całkowicie emocje Piotra.

 

*23/09/2014 doprecyzowałem liczby aby nie było niejasności co do przeliczników. Dziękuje czujnym czytelnikom za zwrócenie uwagi.





A jednak nie zawsze jest zysk
04/Wrzesień/2014

 

Rynek codziennie udowadnia mi, że nie ma metod które działają na 100%, ale analiza tego co nie wyszło jest największa wartość w tym biznesie.

DAX to instrument który sprawia mi wiele satysfakcji bo z jego wykresu można czytać jak z książki, impulsy i korekty są czytelne i rzadko zakłócone jakąś złożoną charakterystyką.  Jedna z ostatnich transakcji została zawarta właśnie na tym rynku 2 września. Tło tej transakcji wyglądało następująco. Dax po silnych spadkach zatrzymał się na OLO przy  kursie 8900,0. Poziom ten nie było trudno ustalić z wyprzedzeniem, gdyż w grudniu 2013 a potem w marcu 2014 kupujący pokazali, że właśnie ta cena jest dla nich ważna. Stąd zaczęły się wzrosty w pierwszej dekadzie sierpnia gdzie przy cenie 9044,0 znajdujemy formację Korony, następnie rynek robi kolejne szczyty i na koniec miesiąca zaczyna się korekta. Nastroje są raczej słabe, sporo osób w moim otoczeniu zastanawia się czy to już bessa. Dax przez 3 dni spada dochodząc do 9365,0, geometrycy czekali zapewne na poziom 9320, gdzie korekty były by sobie równe (potencjalne 1do1).

Korekta to mój konik wiec trzeb się jej przypatrzyć aby ocenić słabe jej punkty i gdzie rynek potwierdzi, że chce wrócić do kolejnego impulsu. OLO z mniejszej skali gdzie szczególnie dobrze widać sprzedających, to poziom 9510,0 a jego przekroczenie dobrze wróży na przyszłość dla chętnych kupować. Pierwszy sygnał pojawił się już przy doku 1 wrzesnia o 10:00 gdzie ukształtowała się formacja Korony, niestety mój timing nie pozwolił mi na otwarcie pozycji tutaj, prozaicznie nie było mnie przy komputerze. Należało poczekać na kolejną okazję czyli przebicie OLO i test od góry. Przebicie nastąpiło 02/09 o 8:00 a popołudniu mamy test.

Tej okazji już nie mogłem przepuścić. Pozycje BUY otwarta po 9522,0  (lekko spóźnione wejście) a stop loss lekko poniżej OLO 9488.0, ponieważ zmienność jest duża na tym instrumencie toteż i s/l muszą być trochę szersze.  Aby zmieścić się w limitach Zarządzania Kapitałem wolumen stanowił czwartą część standardowej jednostki transakcyjnej. Dax przez kilka godzin konsoliduje się wokół linii OLO po czym schodzi nieco niżej do poziomu 9466,0 zamykając mnie na stop-stracie czyli na poziomie który wcześniej określiłem. Następnego dnia wracamy powyżej OLO, wczesnej (w godzinach nocnych) rysując formację Korony na minutówkach, która zapoczątkowała silny impuls który miał być moim zyskiem.

Co poszło nie tak:

- spóźnione wejście a tym samym większe ryzyko (większy stop/loss)

- nie ponowienie zagrania po utworzeniu mojego układu (noc była przecieżJ).

Co było dobre:

- przygotowanie do transakcji

- określenie kierunku transakcji

- określenie miejsca transakcji

Podsumowując, transakcja zrobiona zgodnie z planem ale rynek miał inne plany niż zwykle w podobnych sytuacjach (zszedł minimalnie niżej).





15 do 1
03/Wrzesień/2014

Rzadko mi się zdarza opisywać swoje transakcje ale tym razem poczyniłem wyjątek wiedząc, że inni mogą wyciągnąć z tego jakaś naukę. Po krótkich wakacjach w poniedziałek rano siadłem do analizy wykresów aby określić potencjalne możliwości na ten tydzień. Moja uwagę przykuł GBP, który dość mocno w ostatnich dniach bronił oporu 1,6605-1,6611, przed południem funt zyskał na wartości przebijając ten poziom i tworząc nowe High , po czym powrócił dając możliwość zagrania długiej pozycji na w/w cenie po powrocie do oporu.  Tej okazji nie wykorzystałem   ale po powrocie poniżej 1,6611 koło godziny 18:00 wiedziałem już że kabel nie ma siły na wzrosty a przynajmniej w najbliższych godzinach. Ponieważ lubię ustawiać małe stop lossy więc poczekałem na retest 1,6611 od dołu aby zając krótka pozycję i móc bronić się minimalnie powyżej wymienionego już poziomu  OLO (ostatniej linii obrony). W sumie otwarcie nastąpiło po cenie 1, 6609 a s/l 1,6616.  Rynek jeszcze w nocy ok 02:00 powrócił do OLO (tym razem jako wsparcie) ale s/l nie został naruszony. Rano rynek obsunął się o ok 30 pipsów zmierzając ku popytowej barierze 1,6560, tego poziomu obawiałem się najbardziej i jeżeli przebywałby tutaj dłużej to należałoby zamknąć pozycje, pojawiła się jednak tylko mała korekta która która dotknęła ostatniego wsparcia z niskich interwałów  po czym funk zaliczył kolejny impuls przebijając LOW 1,6540. W tym momencie mój zysk  70pipsów versus 7 pipsów ryzyka wyniósł 10 do 1. Najwyższa pora aby ograniczyć potencjalne straty i zatroszczyć się o zyski, zwykle robię to dużo wcześniej ale tutaj nie widziałem za dużego ryzyka ze strony kupujących. W momencie pisania tego posta cena dotarła do poziomu 1,6450 dając wynik ponad 150 pipsów co przekłada się już na spora wartość na rachunku.  Jeszcze jeden taki trejd w tym miesiącu i można nic nie robić.

 

Tego typu transakcje nie sa za częste, ale warto cierpliwie czekać na dogodne okazje a potem wierzyć w to co się wie o rynkach i odpowiednio reagować podczas trwania transakcji.

 

Widząc siłę spadków funta i układ jaki się narysował na GBPAUD otworzyłem jeszcze krótka pozycję na tym rynku przy cenie 1,7800.





Dekalog Inwestora - co trzeba mieć i umieć żeby przetrwać na rynku
10/Lipiec/2014

 

27 czerwca 2014 gazeta Parkiet opublikowała mój tekst na temat inwestowania jako takiego. Wrzuciłem go dla potomnych do czesci edukacyjnej czyli Edukacja/inwestor: http://priceaction.pl/edukacja,inwestor.html.

Zapraszam do lektury.





formacja OneToOne (121)
24/Czerwiec/2014

 

Ostatnio prowadziłem webinar w ramach Stowarzyszenia Analityków Technicznych na temat układu OneToOne wieć aby był dla potomności został nagrany i oto udostepniony:

 





Zmienność
21/Maj/2014

Aby zarabiać będąc inwestorem czy tez swingerem (osoba która inwestuje w pojedynczych wybranych swingach – najczęściej impulsach) niezbędna jest zmienność czyli ruch ceny. Ostatnie tygodnie na niektórych rynkach nie rozpieszczały pod tym względem. Wystarczy spojrzeć na EURUSD z naniesionym wskaźnikiem ATR (Average True Range).

 

Inne instrumenty walutowe w interwałach tygodniowych tez jakby poszły „spać”, czyżby duże ruchy dopiero przed nami, rynki ewidentnie na cos czekają. Na szczęście są inne instrumenty które oferują możliwości większych ruchów: DAX czy GOLD.

Na szczęście zostają  małe interwały (daytrading) gdzie w obrębie kilku godzin można znaleźć  jakiś znajomy układ. Spójrz na przykład z USDJPY na załączonym obrazku poniżej.

 

Info z Encyklopedii AT:

ATR - Wskaźnik ATR oblicza się jako średnią z rzeczywistego zakresu zmian (TR - True Range) który jest największą wartością z następujących trzech wielkości:

  • odległością pomiędzy poprzednią ceną zamknięcia (Close) a dzisiejszym minimum (Low)
  • odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum (High) a poprzednią ceną zamknięcia (Close)
  • odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum (High) i minimum (Low)

Wskaźnik jest używany do przewidywania lokalnych szczytów i dołków - jego wartość jest często wysoka i osiąga szczyt przed lokalnym minimum lub maksimum kursu (przykład A). Także wysoka wartość wskaźnika podczas gwałtownego spadku lub wzrostu może zapowiadać dłuższą zmianę trendu (B). Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny (C).


DODAJ KOMENTARZ



GPW a FOREX i inne tam....
20/Kwiecień/2014

W miesiącu marcu spotkałem się w ramach szkoleń stacjonarnych Domu Maklerskiego mBanku z ponad 1000 inwestorów. Aby to osiągnąć musiałem:

- odwiedzić 13 miast

- przejechać 8200km samochodem

- spędzić 11 nocy w hotelach

- odwiedzić 6 sal kinowych gdzie był organizowany Akademia Tworzenia Kapitału przez Sowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

To jest ta mniej ciekawa część mojego wyjazdu, tradycyjnie starałem się rozmawiać z inwestorami w kuluarach jak i podczas prowadzonego przeze mnie szkolenia. Materiał który przygotowałem obejmował podstawowe zagadnienia z AT ale tez i sporo praktycznych aspektów, także z zakresu Zarządzania Kapitałem. Sporo z uczestników – a często byli to starzy wyjadacze z rynków akcyjnych- dziękowało mi za przedstawienie znanych im zagadnień w zupełnie innym świetle interpretacji. Trochę mnie to zdziwiło, bo skoro ktoś jest dłużej na rynku niż ja a nie doszedł do podobnych konkluzji na temat ruchu ceny, poziomów wsparć i oporów i innych aspektów inwestowania to znaczy, że jest jeszcze sporo do zrobienia.

Potwierdziło się też, że większość nie ustawia zleceń obronnych, a ci co je ustawiają dziwią się że inni tego nie robią, taki przewrotny jest ten los. Zaryzykuje stwierdzenie, że ok 15% zleceń jest zaopatrzonych w poziom przy którym ucinana jest strata.

Ja sam rzadko jestem uczestnikiem rynków akcyjnych toteż spotkanie z inwestorami z tego segmentu rynku pokazało mi, że my inwestorzy rynków derywatów mamy większą znajomość technik inwestycyjnych. W przypadku inwestorów akcyjnych dość powszechne jest korzystanie ze wsparcia  analitycznego i komentarzy pisanych przez analityków. W przypadku analiz dotycząca kondycji spółki to uważam, że zawsze warto inwestować w wartość spółki, kiedy jej notowania są przecenione w wyniku zawirowań na rynkach finansowych. Problemem pozostaje połączenie tych dwóch aspektów czyli zrobienia dobrej wyceny i czekanie na dogodną okazję kiedy kurs jest korygowany. Innym problemem z którym ja sobie nie poradziłem to jest dobra selekcja spółek, czyli odpowiedzenie na pytanie które z tych kilkuset a czasem tysięcy walorów wybrać, które dają największy potencjał. Robienie takiej selekcji manualnie jest koszmarem szczególnie jak trzeba ją systematycznie powtarzać. Niezbędne okazuje się tu wsparcie z zewnątrz w postaci dobrego oprogramowania które potrafi skanować poszczególne walory i wyszukiwać potencjalne okazje. Alternatywa to posiłkowanie się wiedzą i doświadczeniem innych.

Inną ciekawostką jest nasz polski rynek. Po spadkach w 2008 roku większość dużych giełd urosła tyle samo a często więcej niż wynosiła korekta „nieruchomościowa”. Polski wig20  zamiast zrobić taki właśnie impuls rysuje chyba element większej korekty. Tego typu przeciągające się korekty są męczące dla inwestorów także na rynkach Forex. Dobrym przykładem jest tutaj polska złotówka która od kilku miesięcy oscyluje w wąskim przedziale cenowym (usdpln 3,0000 a 3,1500; eurpln 4,1500 a 4,2500)

Wniosek który mi się nasuwa to, że GPW staje się coraz mniej atrakcyjna dla inwestorów indywidualnych pod względem możliwości zarabiania. Jego miejsce zajmuje powoli rynek nieregulowany ze swoimi platformami foreksowymi. Ja nie mam nic przeciwko temu.


DODAJ KOMENTARZ



Równość korekt
01/Marzec/2014

Wiele lat temu analizowałem  poczynania Bryca Gilmora, australijskiego inwestora, który w mojej ocenie był jednym z lepszych osób które potrafiły „czytać” czysty wykres. Posiłkował się tutaj prostymi technikami porównywania swingów opartych na mierzeniach geometrycznych.

Jedną z jego wielu obserwacji było stwierdzenie, że ruch ceny często porusza się w określonej harmonii. Dobitnym dowodem na istnienie tej harmonii jest zjawisko równości swingów (korekt i impulsów).

Tą obserwacje w dość łatwy sposób można zamienić na system transakcyjny czyli zestaw reguł które będą nam służyły jako kompas w świecie inwestowania.

Spójrzmy na poniższe przykłady:

 

Do stwierdzenia czy dane swingi są sobie równe można użyć kilku metod. Najwłaściwszą jest użycie narzędzia przeznaczonego do tego czyli „Linii zasięgu Fibonacciego”  w programie MT4 lub Fibonacci Expansion w innych programach do analizy wykresów. Narzędzie to pozwala porównać dwa odcinki/swingi/korekty/impulsy które zmierzają w tym samym kierunku (oba wzrostowe, lub oba spadkowe). Druga metoda  to użycie „krzyżyka” czyli narzędzia które na bieżąco pokaże nam jaka jest długość (liczona w pipsach) odcinak bazowego. Dla drugiego swingu powtarzamy procedurę i jeżeli oba wyniki są takie same albo niemal takie same to możemy założyć że mamy doczynienia z równością korekt. Trzecia metoda, moja ulubiona, to użycie prostokątów.  Jeżeli odcinek bazowy umieścimy wewnątrz prostokąta tak aby jego górna i dolna krawędź opierała się na początku i końcu swingu to pozostaje nam tylko skopiować ten prostokąt (wtedy jego wysokość – długość korekty- jest taka sama) i przykładać do kolejnych początków poszczególnych swingów.

Zjawisko równości swingów działa bez względu na to na jaki instrument analizujesz i na jakim interwale robisz transakcje.  Istotne jest aby zwrócić uwagę na to jaka jest reakcja ceny w miejscu równości swingów.

Ja, osobiście skupiając się  na szukaniu korekt, porównuje swingi korekcyjne, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby porównywać impulsy.

Ciekawym i bardzo praktycznym sposobem wykorzystania tej techniki jest porównywanie ostatniego impulsu z pierwszą korektą. Takie podejście pozwala na wczesne zdiagnozowanie nowego trendu. Warto zwrócić szczególną uwagę na układ szczytów i dołków bo nie jest przypadkowy w mojej ocenie.

Paweł


DODAJ KOMENTARZ



Parkiet o mnie
04/Luty/2014

Trochę o sobie a właciwie o mnie opisał 24 styczna 2014 gazeta Parkiet. Artykulik jest pod tym linkiem: http://www.parkiet.com/artykul/1358329-Jak-oszczedza-Pawel-Sliwa--szef-zespolu-ds--klientow-detalicznych-forex-w-DM-mBanku.html , a poniżej zdjęcie artykułu.

 





Analiza czasu EurUsd
29/Styczeń/2014

Ostatnio prowadziłem webinar z analizy czasu i moją uwagę przykuł instrument EurUsd. Poniżej zamieszczam obrazek opisujący co mam na myśli.

 

Dla niewtajemniczonych podpowiadam:

Pionowe czerwone linie to oznaczenie kolejnych dołków

Pionowe fioletowe linie to oznaczenie kolejnych szczytów

Linie brązowe to połączenie kolejnych oporów i wsparć

Zielone prostokąty to przestrzeń pomiędzy dołkami

Pomarańczowe prostokąty to przestrzenie pomiędzy szczytami

 

 

Wystarczy spojrzeć na liczby i wszystko wydaje się jasne. Czasem nie potrzeba robić skomplikowanych analiz i używać dziesiątków skryptów.

Powodzenia, a i kolejny znaczący szczyt wypada za 52 interwały czyli  coś koło 28 lutego.

Paweł 

 





Szkolenie z Bankier.pl
08/Styczeń/2014

 

Grzegorz Zalewski zadzwonił do mnie czy chce z nim zrobić szkolenie, długo się nie zastanawiałem i tak oto dla Bankiera razem uczymy analizy technicznej:

 

 

 





Fj40 - zabawka dużego chłopca
30/Październik/2013

No to, dziś trochę prywaty. od dwóch lat jestem posiadaczem Toyoty Land Cruiser FJ40 z 1981 roku. Auto przez te 2 lara odbudowuje się i modyfikuje, śmiesznie mieć samocód 2 lata i nie przejechac się nim nawet metra. Wkrótce już koniec, stąd też ten post. Szczegoły odbudowy i aktualne zdjęcia znajdują się tutaj: odbudowa fj40

 

 


POKAŻ KOMENTARZE     Ilość: 1 DODAJ KOMENTARZ



Wskaźniki i inne cuda na wianku
21/Maj/2013

Ostatnio w moje ręce wpadł wskaźnik TDI z mocną „rekomendacją” : musisz to zobaczyć. Ponieważ moje podejście do wskaźników jest ogólnie znane jako ambiwalentne toteż wgrałem ale z dużą dozą niechęci. Tradycyjnie w takich sytuacjach pojawia się pytanie co ten wskaźnik mierzy gdyż już wyrosłem stawiania swoich pieniędzy na coś czego nie rozumiem albo dlatego że czerwona linia przecina zieloną.

Krótki rzut oka na wykres EURPLN i …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ wskaźnik nie posiada żadnego manuala wiec pogrzebałem w Internecie co było zamysłem twórcy aby go stworzyć i co miał pokazywać. 

Okazało się, nasz TDI to nic innego jak tradycyjne RSI (linia zielona) a na niego została naniesiona średnia krocząca (linia czerwona).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej porównanie wskaźnika TDI i zwykłego RSI z MA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwie pozostałe linie to rodzaj kanału ograniczającego poruszanie się RSI, coś jak wstęgi Bollingera na wykresie ceny.

 

Podsumowując, mamy cenę ona jest danymi wsadowymi do wskaźnika RSI, dalej mamy RSI który jest danymi niezbędnymi do wyliczenia średniej kroczącej z samego RSI. W ten sposób utworzył się nam dość długi łańcuszek powiązanych zależności które próbują uporządkować ruch ceny, im dalej w las tym ciemniej.

 

Pamiętajcie, najważniejszym wskaźnikiem opisującym dany instrument jest CENA.  Dlatego proszę was a nawet błagam nie otwierajcie swoich pozycji na nowe wynalazki których nie znacie, pół biedy jak zadacie sobie trud aby sprawdzić co dany wskaźnik mierzy bo jak będziecie tracić pieniądze to przynajmniej będziecie wiedzieli dlaczego.

 

Żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko wskaźnikom samym w sobie bo są inwestorzy którzy przy ich pomocy zarabiają, martwi mnie tylko czasem ignorancja jednostek którzy wierzą że kolejny „cudownu” wskaźnik będzie ich Świętym Gralem.

 


DODAJ KOMENTARZ



Pan Kazik a Trading Plan
08/Kwiecień/2013

Dawno temu w moim życiu pojawił się Pan Kazik. Pan Kazik ma pieniądze i chęć ich pomnożenia. W ostatnich kilku miesiącach wykonał 761 transakcji z czego 570 było zyskownych. Łatwo e Pan Kazik jest skuteczny w 75% transakcji, wynik imponujący, więc co ja – Paweł, ma do tego skoro docelowa moja skuteczność próbuje się zbliżyć do 40 %?

Jak to się mawia diabeł tkwi w szczegółach.  Kiedy Pan Kazik otwiera transakcję to jej zakończenie ma jeden z dwóch możliwych wyników: 363,oopln lub -1634,oopln. Czyli stosunek ryzyko – zysk przyjmuje wartość: 4,5 do 1. Stąd już jesteśmy blisko stwierdzenia na ile zyskowny jest cały system transakcyjny Pana Kazika.

 

ilość

średnia

%

zyskowne

570

361

75%

stratne

191

-1634

25%

suma

761

 

100%

 

Ponieważ 3 na 4 transakcje są zyskowne to podstawiając powyższe wartości wychodzi mi:

 

lp transakcji

Zysk/Strata

1

363

2

363

3

363

4

-1634

 

-545

 

Oznacza to że średnio w każdych 4 transakcjach Pan Kazik dopłaca do „interesu” 545pln, i nie ma tu znaczenia jak zrobi ich 8 czy 2000 bo średnio na każdych czterech straci 545pln.

Pozostaje Pytanie co dalej z tym zrobić?

 

No ja widzę 4 możliwe rozwiązania:

  •          Poprawić skuteczność
  •          Zmniejszyć straty
  •          Zwiększyć zyski
  •          Mix powyższych rozwiązań
  •  

No dobra poteoretyzujmy chwile dalej, zobaczymy co się da zrobić. Czemu poteoretyzujemy, bo w prawdziwym trejdingu zmieniając jeden element wpływamy na całą strategię toteż zmiana skuteczności odbije się na innej wartości średniego zysku i straty, podobnie jak zmniejszenie strat (wcześniejsze zamykanie pozycji) wpłynie na skuteczność.

1.       Poprawiamy skuteczność Pana Kazika.

Oznacza to, że Pan Kazik tak musi przemodelować strategie aby mieć więcej zyskownych transakcji które pokryją stratne.

 

lp transakcji

Zysk/Strata

1

363

2

363

3

363

4

363

5

363

6

-1634

suma

181

 

Wtedy 5*363 prawie pokryje -1634 i zostanie jeszcze trochę na waciki. Taka zmiana daje skuteczność na poziomie 85%. To jest ambitny wynik.

 

2.Zwiększamy Zysk

Aby pokryć 1634pln 3 zyskownymi transakcjami (75%skuteczności) to średni zysk musi wzrosnąć do min 545pln.

 

lp transakcji

Zysk/Strata

podnosimy wartość średniego zysku

1

363

545

2

363

545

3

363

545

4

-1634

-1634

suma

-545

1

 

Ta zmiana da nam 1,00pln średnio zysku.

 

3.       Zmniejszamy Straty.

Aby system był zyskowny to średnia starta nie może przekroczyć sumy zyskownych transakcji czyli 1089pln.

 

lp transakcji

Zysk/Strata

zmniejszamy stratę

1

363

363

2

363

363

3

363

363

4

-1634

-1089

suma

-545

0

 

4.        Mix powyższych

Ilość możliwości i kombinacji byłaby tak duża że moja wiedza chyba nie jest wystarczająca aby się porwać na te działania. Jednak jestem niemal że pewien że najlepszym rozwiązaniem dla Pana Kazia jest właśnie Mix czyli praca równocześnie nad skutecznością, większymi zyskami i mniejszymi stratami.

 

Powoli kończąc mój wywód pozostaje jeszcze odpowiedz na pytanie czy da się pomóc Panu Kaziowi, czy da się usprawnić system który używa?

Zanim padnie odpowiedz to jeszcze kilka danych:

  •   Pan Kazik nie ustawia stop lossów , a zamyka pozycję w stracie jak jego stan emocjonalny jest na granicy wytrzymałości.
  •   Pan Kazik otwiera pozycje na podstawie „news’ów”, „dobrych rad” i własnego przeczucia, a tym samym każda z 761 transakcji jest inna i nie ma elementu wspólnego.
  •   Pan Kazik zamyka transakcję zaraz po tym jak pojawi się na niej minimalny zysk.
  •   Pan Kazik wykorzystuje maksymalna dźwignię i gra niemal całym kapitałem w pojedynczej transakcji.

 

Sam fakt, że każda transakcja jest inna i nie ma możliwości wyciągnięcia wniosków sprawia, że Panu Kazikowi pozostaje tylko zamknąć dotychczasowy okres i rozpocząć nowy, wcześniej spisując TRADING PLAN. Przeszłości nie zmienimy ale możemy realizować systematycznie Plan  teraz jak i w przyszłości.

 

Podsumowując, sama wartość skuteczności nic nie mówi o całym systemie. Możesz mieć i 99% i to mi nie zaimponuje, jeżeli nie ustawiasz stop loss’ów , bo jedna stratna pozycja może zmieść każdego inwestora z powierzchni świata inwestycji. Pełny obraz uzyskujemy gdy do skuteczności dodamy wartość zysków i strat i wtedy możemy wyliczyć czy to co robimy to ma w ogóle sens ekonomiczny.

 

Ten artykuł powstał w wyniku obserwacji tysięcy inwestorów, jest tez trochę w nim z mojej przeszłości. Przeczytaj go uważnie czy przypadkiem w jakimś minimalnym fragmencie nie opisuje on Ciebie. Jeżeli tak to znaczy że masz nad czym pracować.

Życzę powodzenia,

 

 


DODAJ KOMENTARZ



PIERWSZY WPIS
13/Marzec/2013

Okazjonalni raz na jakiś czas, umieszcze tutaj swoje przemyślenia dotyczące inwetowania, rynków czy tez innych ciekawostek.

Jeżeli Ty masz jakieś ciekawe info to podziel się a jak bedzie wartościowe to umieścimy tutaj.

Pawel

 

 





 

ZASTRZEŻENIE: Treści przedstawione na tej stronie jak i w artykułach są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji tutaj zawartych, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartych tutaj treści.